Обязанности:
Банк России рассматривает кандидатов на текущие вакансии в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями. Задачи: валидация (оценка) методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России №483-П; проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований; участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB). От Вас как будущего сотрудника мы ожидаем: высшее математическое или экономическое образование; опыт в области экономико-математического моделирования; понимание процесса кредитования, присвоения рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков; умение работать формировать риск-ориентированные выборки данных; навыки программирования на современных алгоритмических языках (Python, SQL); знание Международных документов в части оценки кредитного риска (Базель II/III). Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможности профессионального и карьерного развития; Привлекательная система мотивации; Широкий социальный пакет; Корпоративное обучение; Удобное расположение офиса.Похожие вакансии
Риск-аналитик (модели кредитного риска)
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Центральный банк Российской Федерации
Портфельный риск-аналитик / Middle Data Scientist (модели кредитного риска)
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Элемент Лизинг
Аналитик (Департамент кредитного риска)
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Carcade Leasing
Team Lead Data science (модели кредитного риска)
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Альфа-Банк
Middle+/Senior Data Scientist (модели кредитного риска)
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Альфа-Банк